Ce stocuri au cel mai mare IV?
Ce stocuri au cel mai mare IV?
| Top 5 acțiuni cu cea mai mare modificare IV față de ieri | ||
|---|---|---|
| Simbol stoc (numele companiei) | IV Index Media | Modificarea indicelui IV, % |
| HTA (Healthcare Trust of America Inc) | 60,54% | 11,55% |
| PTON (Peloton Interactive Inc) | 129,73% | 11,18% |
| BKLN (ETF Invesco Senior Loan) | 6,48% | 6,30% |
Ce stocuri au cel mai mare IV?
Ce sunt stocurile de IV mare?
IV-ul ridicat (sau Volatilitatea implicită) afectează prețurile opțiunilor și le poate determina să oscieze mai mult decât acțiunile de bază. ... Un stoc cu un IV ridicat este de așteptat să crească în preț mai mult decât un stoc cu un IV mai mic pe durata de viață a opțiunii
Ce acțiuni au cea mai mare volatilitate?
Acțiuni cu cea mai mare volatilitate — Bursa de Valori din SUA
| Ticker Nu se potrivește | Ultimul | Modificare % |
|---|---|---|
| ISPODINSPIRATO INCORPORAT | 46,00 USD | −50,35% |
| GHSIDGUARDION HEALTH SCIENCES, INC. | 0,2008 USD | −45,73% |
| A ANGHDANGHAMI INC. | 16,34 USD | −43,42% |
| Q QNGYDQUANERGY SYSTEMS, INC. | 3,73 USD | −10,98% |
Cum găsești IV-ul unui stoc?
Volatilitatea implicită este calculată luând prețul de piață al opțiunii, introducându-l în formula Black-Scholes și rezolvând valoarea volatilității.
Ce este un IV bun pentru stocuri?
25 este un IV ridicat pentru un indice, 30 este scăzut pentru o acțiune cu capitalizare mare și chiar și 80 nu este prea mare pentru o capitalizare mică extrem de volatilă.
Cum găsiți stocuri de IV ridicate?
În general, comercianții caută să cumpere o opțiune atunci când volatilitatea implicită este scăzută și caută să vândă o opțiune (sau iau în considerare o strategie de spread) atunci când volatilitatea implicită este mare. Volatilitatea implicită este determinată matematic folosind prețurile curente ale opțiunilor și modelul de preț al opțiunilor binomiale.
Ce este un rang IV ridicat?
Deci, în general, un rang IV ridicat înseamnă că primele unui stoc sunt foarte mari din punct de vedere istoric, creând o posibilă oportunitate de vânzare premium.
Unde pot găsi volatilitatea implicită?
Pentru a găsi extrema, doar reprezentați volatilitatea implicită (poate fi găsită folosind multe software-uri gratuite de pe web) a celui mai apropiat strike Call/Put al oricărui element de bază pentru cel puțin 60 de zile precedente (aproximație pentru 3 expirări). Doar observați vizual punctul înalt și punctul scăzut. 27 iunie 2020